Как изменится в процентах к предыдущему дню доходность к аукциону бескупонной облигации со сроком обращения
Вопрос посетителя
Как изменится в процентах к предыдущему дню доходность к аукциону бескупонной облигации со сроком обращения 1 год (360 дней), если курс облигации на третий день после проведения аукциона не изменился по сравнению с предыдущим днем?
Ответ эксперта
Решение:
Доходности облигации к аукциону (в пересчете на год) на третий и на второй дни после его проведения вычисляются по формуле:
где X — аукционная цена облигации; Р — рыночная стоимость облигации на второй и третий день после аукциона.
Изменение доходности облигации в процентах к предыдущему дню равна:
=(1/3-1/2)/1/2*100=-33,3
