Уменьшение риска снижения доходности возможно за счет формирования портфеля из ценных бумаг, коэффициент корреляции доходности которых велик
Вопрос посетителя
Для каждого портфеля можно построить график ожидаемой доходности от стандартного отклонения:
(*ответ*) да
нет
Если инвестор покупает ценные бумаги хотя бы двух видов, то говорят о портфеле ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
Зависимость доходности от риска в оптимальном портфеле с включением в нее безрискового актива имеет вид отрезка прямой:
(*ответ*) да
нет
Любой инвестор, формирующий оптимальный рыночный портфель при наличии в нем безрискового актива, будет выбирать доходность и риск так, что бы они лежали на отрезке прямой:
(*ответ*) да
нет
Мерой риска портфеля ценных бумаг является среднее квадратичное отклонение его доходности:
(*ответ*) да
нет
На эффективном рынке ценных бумаг изменение цен на акции от периода к периоду не зависят друг от друга:
(*ответ*) да
нет
Оптимальным портфелем называют портфель ценных бумаг, состав которого выбран из условия минимального риска при заданной доходности:
(*ответ*) да
нет
Портфелем ценных бумаг называется наличие у инвестора большого количества ценных бумаг:
(*ответ*) нет
да
Риск портфеля убывает обратно пропорционально квадратному корню из количества видов ценных бумаг при условии, что доходности этих видов ценных бумаг не коррелированны и вложены они равными частями:
(*ответ*) да
нет
Рыночный портфель можно сформировать на любом фондовом рынке:
(*ответ*) нет
да
Рыночный портфель формируется из всех рисковых ценных бумаг, существующих на рынке:
(*ответ*) да
нет
Состав оптимального портфеля находят путем решения матричного уравнения:
(*ответ*) да
нет
Среднее квадратичное отклонение портфеля при полной прямой корреляции доходностей всех ценных бумаг будет иметь тот же порядок, что и стандартное отклонение отдельных ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
Структура портфеля в точке касания зависит от склонности инвестора к риску:
(*ответ*) нет
да
Существует одна точка, в которой риск портфеля имеет минимальное значение:
(*ответ*) да
нет
Уменьшение риска снижения доходности возможно за счет формирования портфеля из ценных бумаг, коэффициент корреляции доходности которых велик:
(*ответ*) нет
да
«Ломанная» кривая спроса для олигополиста обязательно предпологает
(*ответ*) разрыв в кривой предельного дохода
тайное соглашение с фирмами-конкурентами для поддержания согласованной цены
цена товара не должна быть выше предельного дохода
разрыв в кривой предельных издержек
Антиблаго – это благо
(*ответ*) потребление которого в потребительском наборе снижает общую полезность
не включенное в потребительский набор
противостоящее другому благу при замещении
потребление которого порицается обществом
Ответ эксперта
Для каждого портфеля можно построить график ожидаемой доходности от стандартного отклонения:
(*ответ*) да
нет
Если инвестор покупает ценные бумаги хотя бы двух видов, то говорят о портфеле ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
Зависимость доходности от риска в оптимальном портфеле с включением в нее безрискового актива имеет вид отрезка прямой:
(*ответ*) да
нет
Любой инвестор, формирующий оптимальный рыночный портфель при наличии в нем безрискового актива, будет выбирать доходность и риск так, что бы они лежали на отрезке прямой:
(*ответ*) да
нет
Мерой риска портфеля ценных бумаг является среднее квадратичное отклонение его доходности:
(*ответ*) да
нет
На эффективном рынке ценных бумаг изменение цен на акции от периода к периоду не зависят друг от друга:
(*ответ*) да
нет
Оптимальным портфелем называют портфель ценных бумаг, состав которого выбран из условия минимального риска при заданной доходности:
(*ответ*) да
нет
Портфелем ценных бумаг называется наличие у инвестора большого количества ценных бумаг:
(*ответ*) нет
да
Риск портфеля убывает обратно пропорционально квадратному корню из количества видов ценных бумаг при условии, что доходности этих видов ценных бумаг не коррелированны и вложены они равными частями:
(*ответ*) да
нет
Рыночный портфель можно сформировать на любом фондовом рынке:
(*ответ*) нет
да
Рыночный портфель формируется из всех рисковых ценных бумаг, существующих на рынке:
(*ответ*) да
нет
Состав оптимального портфеля находят путем решения матричного уравнения:
(*ответ*) да
нет
Среднее квадратичное отклонение портфеля при полной прямой корреляции доходностей всех ценных бумаг будет иметь тот же порядок, что и стандартное отклонение отдельных ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
Структура портфеля в точке касания зависит от склонности инвестора к риску:
(*ответ*) нет
да
Существует одна точка, в которой риск портфеля имеет минимальное значение:
(*ответ*) да
нет
Уменьшение риска снижения доходности возможно за счет формирования портфеля из ценных бумаг, коэффициент корреляции доходности которых велик:
(*ответ*) нет
да
«Ломанная» кривая спроса для олигополиста обязательно предпологает
(*ответ*) разрыв в кривой предельного дохода
тайное соглашение с фирмами-конкурентами для поддержания согласованной цены
цена товара не должна быть выше предельного дохода
разрыв в кривой предельных издержек
Антиблаго – это благо
(*ответ*) потребление которого в потребительском наборе снижает общую полезность
не включенное в потребительский набор
противостоящее другому благу при замещении
потребление которого порицается обществом
