Спот-курс евро – 1,95 болгарских левов. Средняя ставка по депозитам на двенадцать месяцев в евро – 6,5%, в болгарских левах
Вопрос посетителя
Спот-курс евро – 1,95 болгарских левов. Средняя ставка по депозитам на двенадцать месяцев в евро – 6,5%, в болгарских левах – 14%. Определить форвардный курс лева на срок 3 месяца.
Ответ эксперта
Решение:
Рынок спот – рынок немедленной поставки валюты (в течение 2 рабочих дней). Спот-курс – это валютный курс, по которому производятся расчету покупле-продаже валюты по немедленным сделкам.
Срочный (форвардный) рынок – рынок поставки валюты через определенный период времени (через несколько месяцев) после заключения сделки по купле-продаже валюты. Курс, по которому будут проводиться расчеты через несколько месяцев, устанавливается в момент заключения форвардного контракта – срочный (форвардный) курс.
Расчет срочного (форвардного) курса:
где — форвардный курс валюты страны А, ден. ед. валюты страны В за единицу валюты страны А;
— спот-курс валюты страны А, ден. ед. валюты страны В за единицу валюты страны А;
rА – годовая процентная ставка по депозитам в валюте страны А, процентов;
rВ – годовая процентная ставка по депозитам в валюте страны В, процентов;
n – количество месяцев по форвардному контракту (т.е. через сколько месяцев будет произведена поставка валюты).
Следовательно:
1евро = 1,95 болгарских левов
1 болг.лев = 0,52 евро;
Форвардный курс болгарских левов к евро на срок 3 месяца составит 0,53 евро.
